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【用語集】定量評価

2014-01-23

定量評価とは

定量評価は、投資信託や年金などのファンドのパフォーマンス評価の一つで、評価機関が独自の統計的手法により、ファンドの過去の運用実績など数値で計れるものを数量的に分析・評価する方法をいう。
具体的なものとしては、ベンチマーク比較(マーケットとの比較)やユニバース比較(他のファンドとの相対比較)などがある。実際にパフォーマンス評価を行う場合、収益率の計算方法と評価の期間が重要になる。
この収益率の計算方法には、運用担当者がコントロールできないキャッシュフローの影響を排除した時間加重収益率などを使用する。また、この評価の期間には、パフォーマンスの状況は短期的には偶然の要素にも大きく左右されるため、中長期にわたる運用実績の検証を行う必要がある。


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